商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用  

作　　者：肖奎喜[1] 

机构地区：[1]广东外语外贸大学国际经贸学院,广州510006

出　　处：《统计与决策》2010年第23期25-27,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(10BJL026);广东省自然科学基金资助项目(8151042001000012);广东外语外贸大学211项目(200906)

摘　　要：由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。

关 键 词：银行操作风险 BAYESIAN网络 Credal网络模型 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]