基于EMD方法的股票价格预测与实证研究  

作　　者：刘海飞[1] 李心丹[1] 

机构地区：[1]南京大学工程管理学院,南京210093

出　　处：《统计与决策》2010年第23期131-134,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然基金重点项目(70932003);国家自然科学基金项目(70671053;70701016;10726072;70901037);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044);南京大学人文社会科学项目"基于企业家非理性行为的企业投资行为研究的支持"

摘　　要：文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。

关 键 词：金融市场 时间序列 EMD分法 小波分析 预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] C931[经济管理—管理学]