基于小波方差分解的沪深综指序列的特性分析  

作　　者：吴礼斌[1] 崔岩岩[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233041

出　　处：《统计与决策》2010年第23期138-140,共3页Statistics & Decision

摘　　要：近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析。应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明:沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响。在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好。

关 键 词：小波变换 小波方差 长记忆性 相关性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]