利率期限结构的宏观-金融模型  

作　　者：沈根祥[1] 闫海峰[2] 

机构地区：[1]上海财经大学经济学院 [2]南京财经大学金融学院

出　　处：《经济学动态》2011年第2期142-146,共5页Economic Perspectives

基　　金：上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海财经大学现代金融研究中心资助

摘　　要：传统利率期限模型不引入宏观经济变量,利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能,促使人们将利率期限结构模型和宏观经济模型相结合形成宏观-金融模型,研究期限结构和宏观经济变量的相互影响。本文介绍宏观-金融模型产生背景和建模技术路线,对现有模型进行分类和评述,在总结已有研究成果的基础上,提出了宏观-金融模型存在的问题和未来发展方向。

关 键 词：金融-宏观模型 仿射因子模型 风险市场价格 新凯恩斯理论 

分 类 号：F822[经济管理—财政学] F224