长寿风险暴露下的最优财富配置模型与应用  

作　　者：李志生[1] 翟铮[2] 

机构地区：[1]中南财经政法大学金融学院 [2]北京航空航天大学经济管理学院

出　　处：《财务与会计（理财版）》2011年第1期61-63,共3页Finance&Accounting

基　　金：国家自然科学基金(70801063);教育部留学回国人员科研启动基金(教外司留[2008]8号)资助

摘　　要：人口老龄化及人类寿命的延长是当今全球人口发展的一大趋势，这在我国的表现更为突出。寿命的延长一方面提高了退休生活的成本，另一方面也加大了退休金准备不足的风险。因此，经济学家引入了长寿风险的概念来表示因寿命过长而导致的退休金准备不足的风险。在同时面临财务风险和长寿风险的情况下，最优财富配置决策就变得异常复杂。为了规避财务风险，

关 键 词：风险暴露 长寿风险 配置模型 财富 应用 人类寿命 财务风险 人口老龄化 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]