“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析  

The Unit Root Test with Structural Break of a Dike Form:An Empirical Analysis for PPP

作　　者：白仲林[1] 刘传文[1] 杨萍[1] 

机构地区：[1]天津财经大学统计系,天津300222

出　　处：《统计与信息论坛》2011年第2期20-26,共7页Journal of Statistics and Information

基　　金：国家自然科学基金项目<基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法的研究>(70771072)

摘　　要：通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价(PPP)理论提供了有力的证据。By observing the dynamic behavior of some economical variables,this paper defined the concept of determinative tendency of a dike form,and proposed the unit root test on the structural break of dike form form over time.The paper discusses the inferring way about how to find structural break positions in the case of unknown positions of the structural break of a time series.Finally,by the analysis to the real exchange rate data of RMB Yuan and Japanese Yen on U.S.Dollar,the researching result with the unit root test on the structural break of dike form provides strong evidence for the Purchasing Power Parity theory.

关 键 词：结构突变 单位根检验 购买力平价 

分 类 号：F224.1[经济管理—国民经济]