金融危机后上海证券市场的资本资产定价模型的实证研究  

作　　者：方成[1] 

机构地区：[1]浙江财经学院数学与统计学院

出　　处：《金融经济（下半月）》2011年第3期94-95,共2页

基　　金：浙江财经学院数学与统计学院一般课题项目资助

摘　　要：本文针对金融危机后上海证券市场的资本评估和定价有效性,运用计量方法进行资本资产定价模型的实证检验。所选取数据的实证结果表明CAPM在上海股票市场的应用有一定有效性,说明中国证券市场正在逐渐形成有效的风险收益权衡投资机制。

关 键 词：CAPM Β系数 实证研究 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]