基于ARIMA-GMDH的GDP预测模型  

作　　者：尹静[1] 何跃[1] 

机构地区：[1]四川大学工商管理学院,成都610064

出　　处：《统计与决策》2011年第5期35-37,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771067)

摘　　要：文章先对四川省GDP分别建立了ARIMA时间序列模型和GMDH变量自回归模型来进行预测;然后利用GMDH自组织建模方法建立ARIMA-GMDH组合预测模型来预测;最后使用Bonferroni-Dunn方法对三个模型的稳定性进行分析检验。模型预测结果和稳定性检验结果表明:基于ARIMA-GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测都优于另外两种单预测模型。相比之下组合模型在拟合和预测效果具有较高的可靠性、准确性和稳定性。

关 键 词：GDP ARIMA GMDH 组合预测 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]