金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验  

作　　者：王泰积[1] 刘威仪[2] 李竹渝[1] 

机构地区：[1]四川大学数学学院,成都610064 [2]北京大学光华管理学院,北京100871

出　　处：《统计与决策》2011年第6期28-31,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07BTJ003)

摘　　要：传统金融时间序列中,对于股价研究多以当日收盘价为基础。这样不可避免地会产生观测信息的损失,从而导致模型解释能力的降低。文章讨论了模糊自回归(FAR(p))模型和模糊双线性回归(FDLR(p,q))模型结构,并在金融动态数据不同趋势条件下,直接讨论针对区间序列的金融时间序列模型的变化;基于不同特点的金融区间波段,对这两个模型作了比较研究,进一步讨论了模型的拟合评价与解释能力。

关 键 词：金融区间数据 回归模型 

分 类 号：C812[社会学—统计学]