论选择权式国债操作策略  

作　　者：林琳[1] 

机构地区：[1]中国社会科学院城市发展与环境研究所经济学博士,北京100005

出　　处：《学术论坛》2010年第12期139-141,共3页Academic Forum

摘　　要：在低利率时期,由于债券投资面临着利率波动的种种不确定性,特别是利率提高会给投资人带来巨大的投资损失;并且我国并不存在金融期货、期权等避险工具,使债券投资人在低利率时期非常被动。文章提出了连动式债券(Structured Note)为概念的"选择权式国债操作策略",以期能尽量避免低利率时期投资国债的风险。

关 键 词：国债 策略 联动式债券 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学] F224