混合分数布朗运动下亚式期权定价  

Asian Option Pricing Model in Mixed Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：孙玉东[1] 师义民[1] 

机构地区：[1]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072

出　　处：《经济数学》2011年第1期49-51,共3页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金(70471057);西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)

摘　　要：运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.In order to overcome the shortcomings, the geometric average Asian option was changed into the question of solving partial differential equation by mixed Ito formula. The pricing formula of the geometric average Asian call and put option were obtained by partial differential equation theory.

关 键 词：混合分数布朗运动 几何平均型亚式期权 Black—Scholes偏微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]