构造脉冲响应函数的置信区间的新方法  

A New Method for Constructing Confidence Intervals of Impulse Responses Functions

作　　者：吴学锋[1] 张晓峒[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《系统工程》2011年第1期111-116,共6页Systems Engineering

基　　金：教育部人文社会科学基金资助项目(09YJA790111)

摘　　要：提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法。新方法首先利用近似中位数无偏估计方法修正自回归系数的普通最小二乘估计的偏差,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间。蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法。This article proposes a new method for constructing confidence intervals for the impulse response function of a univariate autoregressive time series with a near unit root.This method corrects the bias in the ordinary least square estimator of coefficients firstly by approximately median-unbiased estimation, and then uses standard bootstrap method to construct confidence intervals.Monte Carlo simulation proves that the new method is better than other methods.

关 键 词：脉冲响应 置信区间 自举 单位根 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]