基于模糊决策空间的B-S期权评价模型研究  

Study on B-S Option Pricing Model based on Fuzzy Decision Space

作　　者：郭倩[1] 王雪青[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《上海金融》2011年第4期72-76,共5页Shanghai Finance

基　　金：山东省软科学项目:基于模糊实物期权的高速公路投资评价方法研究(项目编号2010RKGA1030)

摘　　要：在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点。在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化。为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题。How to accurately price options under uncertainty has always been a hot topic.Because thoughts and behaviors of human being are characteristic of fuzziness and hard to be quantified,traditional option pricing methods inevitably lead to inflexible decision-making.The article applies fussy set theory and Bayes Theorem to establish fuzzy option pricing model for B-S option pricing under uncertainty.

关 键 词：模糊数学 期权 模糊期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]