基于风险补偿的证券组合效用决策方法探讨  

作　　者：唐红祥[1] 

机构地区：[1]广西财经学院科研处,南宁530003

出　　处：《商业时代》2011年第12期58-59,共2页Commercial

基　　金：广西自然科学基金资助课题(项目编号:桂科自0728260)

摘　　要：本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到投资者根据市场好坏给出的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,应用此模型和方法,对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。

关 键 词：证券组合 风险 收益 无差异曲线 效用决策 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]