中国外汇市场压力与货币政策指标相互作用的实证分析  

作　　者：颜永嘉[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部金融市场管理部,上海200120

出　　处：《金融理论与实践》2011年第4期75-78,共4页Financial Theory and Practice

摘　　要：本文使用非模型依赖的测度方式计算了2000年以来我国的外汇市场压力并对其波动路径做了分析,采用向量自回归方法(VAR)研究了外汇市场压力与国内信贷余额、市场利率水平等货币政策指标变化之间的相互关系。研究表明,我国的外汇市场压力与市场利率在短期内相互影响明显,与国内信贷则没有显著关联。

关 键 词：外汇市场 外汇市场压力 货币政策指标 VAR 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]