变系数模型的B样条S估计  

B Splines with S-Estimation for Varying Coefficient Models

作　　者：解其昌[1] 赖绍永[2] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院,四川成都611130 [2]西南财经大学经济数学学院,四川成都611130

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》2011年第2期100-104,共5页Journal of Wuhan University:Natural Science Edition

基　　金：教育部重点项目(109140);西南财经大学211三期特色项目(211DT03)

摘　　要：使用一个B样条S估计方法来研究变系数模型,得到了系数函数估计的简约表达式和一个基于S估计的广义交叉核实变量选择准则(GCV),设计了一个迭代算法用来寻找最优的S估计.通过Monte Carlo实验证明,该方法是稳健可靠的.The B splines with S-estimation method is used for discussing the varying coefficient models. By employing this method, a simple estimation form of the coefficient functions is obtained and a generalized cross validation （GCV） criterion is derived for the S-estimation. Furthermore, an iterative algorithm is provided for searching the optimal S estimation. It is shown that this method is robust and reliable by means of Monte Carlo simulation.

关 键 词：B样条S估计 变系数模型 迭代算法 MONTE CARLO模拟 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]