非参数核密度估计在恒生指数收益率分布中的应用  

作　　者：镇志勇[1] 李军[2,3] 

机构地区：[1]华中农业大学研究生处,武汉430070 [2]华中科技大学经济学院,武汉430074 [3]埙5阳师专数学系,湖北十堰442000

出　　处：《统计与决策》2011年第9期22-24,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60503027);湖北省教育厅重点科研资助项目(D200760001D20105001)

摘　　要：文章采用了一种新的方法——非参数核密度估计,对恒生大盘指数的收益率分布函数进行了研究。这种新方法不仅很好地刻画了收益率分布的尖峰肥尾等非线性特征,而且比一般的正态分布更能捕捉市场的风险特征,结论也更加准确。

关 键 词：非参数 核密度 收益率 窗宽 

分 类 号：F830.1[经济管理—金融学]