基于Markov模型的居民储蓄增长周期性波动研究  

作　　者：樊瑞鹏[1] 王选华 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院,北京100872 [2]北京市委组织部人力资源研究中心,北京100013

出　　处：《统计与决策》2011年第9期82-85,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章使用Markov模型来建立我国居民储蓄存款方程，并采集1952-2009年的居民储蓄存款年度数据对存款方程进行了实证检验，其结果表明：居民储蓄存款的增长波动可以分解为定期存款波动和活期存款波动，活期存款波动的频率远远高于定期存款，而银行储蓄存款的风险主要源于周期波动．说明银行在储蓄存款的风险管理中其重点在于优化储蓄存款结构，尤其是加强对活期存款的风险控制。

关 键 词：MARKOV模型 储蓄存款增长 周期波动 风险管理 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]