基于期权理论的商业银行中小企业贷款信用风险定量压力测试方法  

作　　者：沙磊[1] 李鹏[1] 李林辉[1] 

机构地区：[1]中国民生银行,北京100031

出　　处：《金融理论与实践》2011年第5期61-63,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：本文针对银行的中小企业贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情景下的违约概率变化量,来实现中小企业信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对中小企业信用风险进行定量压力测试的方案。最后以一个案例来辅助说明该方法的具体应用,以及对该方法的评价。

关 键 词：商业银行 期权 中小企业 压力测试 信用风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]