我国货币政策传导机制有效性的实证研究——基于汇率传导渠道的VAR模型分析  

作　　者：高山[1] 

机构地区：[1]北京工商大学经济学院,北京100048

出　　处：《武汉金融》2011年第4期12-17,共6页Wuhan Finance

基　　金：北京工商大学2010年度研究生科研学术创新基金项目--"我国货币政策传导机制有效性的实证研究"的阶段性成果

摘　　要：本文应用当代主流的计量经济学的研究方法,通过对2002年以来相关的经济金融月度数据的实证分析,探究了我国货币政策传导渠道之汇率传导渠道的运作机制以及传导效果,不仅对汇率传导渠道的有效性得出一个基本判断,而且在深入分析此判断的基础上,对如何完善我国货币政策传导的微观金融环境提出政策建议,期望进一步推动我国的金融市场建设和金融体制改革。

关 键 词：货币政策传导机制 汇率传导渠道 有效性 协整检验 VAR模型 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]