基于协整与ARMA组合模型的居民中长期消费贷款预测  

作　　者：李运蒙[1] 钱鑫[1] 

机构地区：[1]五邑大学经济管理学院,广东江门529020

出　　处：《统计与决策》2011年第11期61-63,共3页Statistics & Decision

基　　金：广东省自然科学基金项目(8152902001000010;9452902001004060)

摘　　要：文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测。先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议。

关 键 词：预测 ARMA模型 协整 居民中长期消费贷款 房屋销售价格指数 

分 类 号：F832.479[经济管理—金融学]