狭窄性框架与个体投资者的投资决策研究  

作　　者：王强松[1] 

机构地区：[1]南京大学工程管理学院,南京210093

出　　处：《统计与决策》2011年第11期70-73,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072;70901037);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044)

摘　　要：文章使用Kumar和Lim(2008)的模型,研究在中国股票市场中个体投资者的投资行为是否受到狭窄性框架的影响。文章使用交易集中度作为代理变量,通过研究处置效应和交易集中度的相关关系,来回答狭窄性框架是否对个体投资者的投资决策产生影响。结果表明那些交易集中度比较高的投资者展现了较弱的处置效应,从而说明狭窄性框架是导致个体投资者行为偏差的重要影响因素。

关 键 词：狭窄性框架 交易集中度 处置效应 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]