中小商业银行利率风险度量:基于 EVM 和 OTS 模型的实证  

作　　者：刘胜会[1] 

机构地区：[1]中国人民银行研究局,北京市100080

出　　处：《华北金融》2011年第4期8-11,共4页Huabei Finance

基　　金：中国博士后科学基金第四十五批资助(20090450497)和第三批特别资助项目

摘　　要：考察利率变动对商业银行经营管理的影响最直接的方法是,分析利率变动对经营收入和股权价值的全面影响。然而,上述方法对于中小银行来说实施成本较大,于是理论界和监管界开始寻找更多的方法来衡量商业银行利率敏感性。以缺口为基础的利率敏感性衡量模型——经济价值模型(EVM)和OTS模型等的出现,简便了利率风险的衡量,适合中小商业银行的使用。本文利用上述方法,对我国中小商业银行利率风险状况进行了实证分析。

关 键 词：利率风险管理 经济价值模型OTS模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]