中国金融市场违约预警模型研究与应用  

作　　者：李豫[1] 

机构地区：[1]上海金融学院国际金融研究院,上海201209

出　　处：《金融理论与实践》2011年第6期12-17,共6页Financial Theory and Practice

基　　金：教育部人文社会科学研究项目<中国金融市场信用风险模型与应用>基金资助(09YJA790138);上海金融学院人才引进项目;中国外汇交易中心信用风险管理研究项目

摘　　要：本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;探索违约预警模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用;并在此基础上提出政策性建议。

关 键 词：金融市场 信用风险 信用风险模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]