混合自回归条件异方差模型的谱分析  

Spectral Analysis of a Mixture Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model

作　　者：朱文刚[1] 茹正亮[1] 

机构地区：[1]南京工程学院基础部,江苏南京211167

出　　处：《南京工程学院学报（自然科学版）》2011年第1期1-4,共4页Journal of Nanjing Institute of Technology(Natural Science Edition)

基　　金：南京工程学院科研基金资助项目(KXJ08092)

摘　　要：线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.2001年Wong Chun-shan等将混合自回归(MAR)模型推广到混合自回归条件异方差(MAR-ARCH)模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题,本文导出了MAR-ARCH模型自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的算法,从而解决了这类模型的谱分析问题.Spectual density computation of linear time series models can be directly achieved by definition,whereas no general theory about computing of the spectual density of non-linear time series models has been formulated.In 2001, Chun Shan et al,generalized the mixture autoregressive（MAR）model to a mixture autoregressive conditional heteroscedastic（MAR-ARCH）model and discussed parameter estimation and problems of selecting a model.In this paper,the recursive formula of auto-covariance function and the＂algorithm＂of computing spectral density of MAR-ARCH model are worked out,thus solving the problem associated with spectual analysis of this kind of models.

关 键 词：混合自回归条件异方差模型 自协方差函数 谱分析 谱密度 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] TP391[理学—数学]