货币政策传导渠道的结构VAR研究  

作　　者：蔡咏彤[1] 

机构地区：[1]上海财经大学,上海200433

出　　处：《轻工设计》2011年第2期261-262,共2页

摘　　要：针对现有关于货币政策传导的VAR研究方法不足，本文应用结构VAR模型（sVAR）的框架。利用中国1996—2008年的月度数据，通过方差分解分析探讨信贷与货币渠道在中国货币政策传导中的相对重要性。估计结果显示信贷渠道与货币渠道对货币政策传导同样重要。并揭示结构VAR与简化式VAR两个模型估算结果得出对货币政策传导相当不同结论，研究提出扩展货币政策传导的研究方法，以带出创新的视角及讨论。

关 键 词：货币政策 信贷渠道 结构VAR模型 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]