由Lvy过程驱动的BSDE定义的一般非线性期望(英文)  

A GENERAL NON-LINEAR EXPECTATION-BSDE DRIVEN BY LVY PROCESSES

作　　者：李标[1] 徐静[2] 张波[3] 

机构地区：[1]中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430073 [2]重庆大学经济与管理学院,重庆400030 [3]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《数学杂志》2011年第4期599-605,共7页Journal of Mathematics

基　　金：Supported by the Revitalization Program of Zhongnan University of Economics and Law;NSFC(10771214);MEHSSF(09YJCZH122)

摘　　要：本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.In this paper,we study f-expectation related to the solution of a BSDE driven by L＇evy processes.By using the same method given by Chen Zengjing for the general g-expectation,we expand the definition space of the f-expectation.

关 键 词：BSDE 非线性期望 f-期望 Lvy过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]