金融风险度量中的VaR模型  

作　　者：陶淘[1] 

机构地区：[1]中央民族大学理学院

出　　处：《商业文化（学术版）》2011年第7期135-136,共2页Business Culture

摘　　要：VaR技术是九十年代以来国际金融界出现的一种最新最重要的风险度量方法之一。它的出现引起了金融界的广泛关注。尤其是金融危机爆发以后,人们更加重视金融产品的风险度量。本文从背景、模型计算、应用价值等方面对VaR模型做详细的介绍。并通过实证分析检验VaR模型的预测情况。

关 键 词：VAR模型 金融风险 

分 类 号：F0[经济管理—政治经济学]