我国证券市场信息调整路径的动态区间估计  

作　　者：丁志国[1] 徐德财[1] 王渊[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心暨商学院教授,长春130012

出　　处：《吉林大学社会科学学报》2011年第4期87-94,共8页Jilin University Journal Social Sciences Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(71073067);国家社会科学基金重点项目(10AJL006);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790015)

摘　　要：通过股价波动非同步性模型和协方差比率模型,以股权分置改革为事件基点,对我国证券市场股价信息含量和信息调整路径进行的区间估计表明,我国证券市场的整体有效性并不高,但有明显的提升,股权分置改革确实提高了我国证券市场的效率。

关 键 词：中国证券市场 有效市场 信息含量 信息调整 股权分置改革 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51