资产风险结构、经济资本动态配置与银行价值最大化  

作　　者：王家华[1] 孙清[1] 

机构地区：[1]南京审计学院金融学院

出　　处：《经济学动态》2011年第7期35-38,共4页Economic Perspectives

基　　金：江苏省高校自然科学基金项目(08KJB630002);江苏省高校哲学社会科学基金项目(09SJB790024)的阶段性研究成果;江苏省"青蓝工程"项目资助

摘　　要：银行资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学配置银行资本有利于提升商业银行的风险管理能力和盈利能力,金融市场高度发达以及银行深度参与金融市场活动,导致银行风险状况日趋复杂,如何配置银行经济资本以弥补潜在的损失是一个核心问题。本文从分析银行资产的风险结构变化,通过构造经济资本动态配置方法建立了考察风险管理与银行价值最大化的内在机制的理论框架。模型分析表明在银行日益深入参与金融市场交易的条件下,市场交易风险管理是实现银行价值最大化关键因素。

关 键 词：资产风险结构 经济资本 银行价值 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]