一类半相依回归系统两步估计的有限样本性质  

THE FINITE SAMPLE RESULTS IN A CLASS OF SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION SYSTEM

作　　者：刘金山[1] 

机构地区：[1]郑州轻工业学院

出　　处：《系统科学与数学》1990年第3期256-264,共9页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

摘　　要：其中Y_i 是n×1的观测向量,X_i是n×P_i 阶列满秩设计矩阵,β_i 是P_i×1的未知回归系数向量,ε_i 是 n×1 的随机误差向量.这种系统在计量经济、生命科学、工业、计量地理等许多领域中有着重要的应用.因此,关于它的研究一直很受人们的重视易知,从系统(1.1)的单个回归方程 Y_i=X_iβ_i+ε_i 得到的最优线性无偏估计为(?)_i=(X′_iX_i)^(-1)X_iY_i,这个估计也就是β_i 的最小二乘估计 (LSE).由于系统(1.1)In this paper,we consider a system of m“seemingly unrelated regression”equa-tions system(Y_i=X_iβ_i+ε_i,i=1,2,…,m),with(?){X_i}(?){X_i}(i≥j).The finite sample properties of β-estimators based on the unrestricted estimate S ofΣ=(σ_(ij))are examined.The two-stage estimator (?)_i of β_i is shown to be more effi-cient than the LS estimator (?)_i(i=1,…,m-1)for moderate departures of ρ(i)j(i<j)from zero,while the estimator (?)_m,of β_m is identical to the LS estimator (?)_m.Some general results of this system are obtained.

关 键 词：回归系统 两步估计 有限样本 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]