一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型  

作　　者：彭朝晖[1] 甘柳[2] 晏小兵[3] 

机构地区：[1]长沙理工大学经济管理学院,长沙410076 [2]湖南商学院财政与金融学院,长沙410205 [3]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076

出　　处：《统计与决策》2011年第15期48-51,共4页Statistics & Decision

基　　金：湖南省自然科学基金资助项目(08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金资助项目(09C113)

摘　　要：文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。

关 键 词：双险种 复合Poisson-Geometric 模型 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]