基于Hull-white技术的沪市股指波动预测  

作　　者：张庭发[1] 万克德[1] 

机构地区：[1]齐鲁师范学院经济与管理系,山东济南250200

出　　处：《统计与决策》2011年第15期147-149,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(07BJY008);齐鲁师范学院基金资助项目(2011W1005)

摘　　要：股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性,通过Hull-white技术和伯努利方程,引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月—2010年4月的月度数据共计233个样本,进行漂移率和波动率计算,对以后十个月的股指波动区间进行预测。

关 键 词：Hull-white技术 沪市股指 预测 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]