漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型  

Nonparametric Estimation Model of the Drift Vector and the Diffusion Matrix

作　　者：陈萍[1] 冯予[1] 

机构地区：[1]南京理工大学理学院,南京210094

出　　处：《数学年刊（A辑）》2011年第4期497-506,共10页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家社会科学基金(No09BTJ004)资助的项目

摘　　要：考虑多维扩散过程的非参数估计问题.利用It扩散的性质,将漂移向量和扩散矩阵的样本表示成带有测量误差的回归模型,并讨论了系统误差的L^r上界以及随机误差项的收敛速度,建立了漂移向量与扩散矩阵非参数估计的通用模型.The nonparametric estimation problem for multi-dimensional diffusion processes is considered.Using the properties of Ito diffusion,the samples of drift vector and diffusion matrix are represented by the regression model with measurement error.The L^r upper bound of the stochastic error and the L^r convergence rate of the measurement error are given.The generic models for nonparametric estimation of the drift vector and diffusion matrix are established.

关 键 词：漂移向量 扩散矩阵 非参数回归 通用模型 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]