股权分置改革前后中美股市相关性比较分析  

作　　者：赵喜仓[1] 董小亮[1] 

机构地区：[1]江苏大学财经学院

出　　处：《商业时代》2011年第26期63-64,共2页Commercial

基　　金：国家社会科学基金资助项目(09CTJ006);江苏大学人文社科重点建设资助项目(JDR2006A02)的资助

摘　　要：本文从长期的角度去分析股权分置改革前后中美股市的相关性,选取2000年至2010年之间的股价指数,并运用单位根检验、协整检验,Granger因果检验,方差分解等统计分析方法进行实证分析,结果表明:在我国股权分置改革之前,中美股市的相关性不强,但是随着我国股权分置改革和QFII的引入,中美股市的相关性越来越大,中国股市将更大程度地受到美国股市的影响。

关 键 词：相关性 单位根检验 协整检验 GRANGER检验 方差分解 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]