各种信用风险量化模型在城商行适用性的比较分析  

作　　者：刘可夫[1] 

机构地区：[1]哈尔滨商业大学经济学院,黑龙江哈尔滨150028

出　　处：《商业经济》2011年第19期30-31,共2页Business & Economy

摘　　要：长久以来,我国商业银行,尤其是城市商业银行的信贷风险管理都是基于定性分析的,虽然现在通过建模定量地对信贷风险进行研究已有了长足的发展,但其仍然处于起步探索阶段。我国的城市商行要想提高信贷业务的信用风险管理水平,应该因地制宜,针对不同业务采用不同策略,尽快改变以专家法为主的管理模式。对批量的小额、小企业信贷可以尝试采用Logit回归模型,而对大公司大企业可以考虑CreditMetrics模型。

关 键 词：信用风险 量化模型 城商行 比较分析 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]