基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型  

作　　者：周景科[1] 高岳林[1] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021

出　　处：《统计与决策》2011年第20期8-10,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07XJY038)

摘　　要：文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。

关 键 词：多阶段指数追踪 追踪误差风险 条件风险价值 混合差分进化算法 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]