ARIMA(p,d,q)利息力模型下生存年金精算现值的研究  

The Life Annuity Actuarial Present Value Models Based on ARIMA(p,d,q) Force of Interest Rate

作　　者：洪义成[1,2] 姜今锡[1] 金光植[1] 

机构地区：[1]延边大学理学院数学系,吉林延吉133002 [2]延世大学理学院数学系

出　　处：《延边大学学报（自然科学版）》2011年第3期216-219,237,共5页Journal of Yanbian University（Natural Science Edition）

基　　金：吉林省教育厅"十一五"科学技术研究资助项目(吉教科合字[2007]第自11号)

摘　　要：把精算实务中利息力的随机性用ARIMA(p,d,q)随机过程来表示,并利用矩阵代数理论将其转换成较简单的矩阵形式,然后以此为基础探讨了企业生存年金的精算现值问题.We assumed that interest rate follows an ARIMA（p,d,q） process and transformed it into more simple matrix form using matrix algebra theory,and then discussed actuarial present value of annuity.

关 键 词：ARIMA(p d q)模型 企业生存年金 精算现值 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计] F840.67[理学—数学]