基于共同模式挖掘的时间序列相似性度量方法  

作　　者：贾湖[1] 朱博[1] 

机构地区：[1]天津大学管理与经济学部,天津300072

出　　处：《统计与决策》2011年第21期12-15,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章针对股票市场的时间序列数据进行了时间序列相似性度量方法的研究,比较了目前各种度量方法的特点,提出了针对共同模式的相似性度量的方法,并选取了若干支股票收盘价数据对该方法的特点进行了考量。

关 键 词：时间序列 相似性度量 模式挖掘 

分 类 号：F222.1[经济管理—国民经济]