β约束条件下的房地产投资组合优化模型  

作　　者：邹秀英[1] 

机构地区：[1]包头铁道职业技术学院

出　　处：《科技信息》2011年第32期I0120-I0121,共2页Science & Technology Information

摘　　要：在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。

关 键 词：Β系数 单指数模型 房地产投资组合优化模型 

分 类 号：F293.35[经济管理—国民经济]