人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响  

作　　者：彭子源[1] 陈璐[1] 

机构地区：[1]中央财经大学中国金融发展研究院

出　　处：《中国外资》2011年第24期31-31,共1页Foreign Investment in China

摘　　要：本文用VAR(向量自回归)模型、格兰杰检验在时间序列研究的基础上研究人民币现货汇率和人民币NDF(无本金交割远期)价格之间的联系。我们用3个月人民币对美元NDF日收盘价格和人民币对美元汇率日中间价作为我们的数据进行研究,结果表明,这两者之间存在谐振关系,NDF市场对汇率现货市场存在影响。

关 键 词：无本金交割远期 人民币汇率 联系 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]