基于持续期模型的商业银行利率风险管理  

作　　者：王晓鹏[1] 

机构地区：[1]重庆工商大学财政金融学院,重庆400067

出　　处：《技术与市场》2011年第12期266-267,共2页Technology and Market

摘　　要：从商业银行运用持续期模型加强利率风险管理的必要性入手,介绍了持续期模型,并指出了持续期用于利率风险管理的局限性。通过对模型进行修正,引入了凸度免疫策略,最后就该模型在我国商业银行利率风险管理中的可行性进行了探讨。

关 键 词：利率风险 持续期 凸度 免疫 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.33