基于资本资产定价模型下的最优组合研究  

作　　者：涂祖相[1] 张琼[1] 王国强[2] 

机构地区：[1]武汉科技大学理学院 [2]中南财经政法大学公共管理学院,湖北武汉430000

出　　处：《当代经济》2011年第22期164-165,共2页Contemporary Economics

摘　　要：在均值标准差坐标系中,可以用期望收益最高最低的俩点确定的双曲线作为证券组合的可行域边界来计算资本市场线,求出市场组合的均值标准差,构造无差异曲线模型EP=a(σP-b)n+cP,运用数学非线性最优化方法,求出最优证券组合。

关 键 词：资本资产定价模型 无差异曲线 非线性最优化 最优组合 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91