基于X12-ARIMA加法模型的保费收入研究  

作　　者：李辉[1] 潘省初[1] 陈彦达[2] 

机构地区：[1]中央财经大学统计学院 [2]北京国家会计学院

出　　处：《现代管理科学》2011年第12期32-34,共3页Modern Management Science

摘　　要：文章基于1999年1月～2011年8月中国保费收入月度数据,采用当下最为热门的季节调整方法X12-ARIMA加法模型,对其进行季节调整,得到经调整后的时间序列和季节调整因子,在假设季节调整因子短期内不发生变化的条件下,采用两种模型估计方法建立经调整后的时间序列模型,从而建立中国保费收入月度数据短期预测模型。

关 键 词：保险 月度 X12-ARIMA 模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F842