大豆期货价格波动相关性研究  

作　　者：许亚萍[1] 孔璐曼[1] 

机构地区：[1]北京工商大学经济学院

出　　处：《价格理论与实践》2011年第12期63-64,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：北京市属高等学校人才强教深化计划(PHR20090505);国家社科基金10BJY087;国家社科基金11AJY009;科技创新平台-价格波动研究基地;科技创新平台-北京期货与大宗商品市场研究基地的资助

摘　　要：芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。

关 键 词：大豆期货价格 协整检验 误差修正模型 方差分解 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F713.35F313.7