云南上市公司股票的系统性风险实证检验  

作　　者：张涛[1] 

机构地区：[1]云南财经大学金融学院,云南昆明650221

出　　处：《云南财经大学学报（社会科学版）》2011年第4期100-104,共5页Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management

基　　金：2011年云南省哲学社会科学规划课题"中国-东盟区域货币合作中的法律问题研究"(编号YB201144);2011年度云南财经大学科研基金重点项目"中国-东盟区域货币合作中的金融政策法规研究"(编号YC2011A05)

摘　　要：运用单指数模型,借助E-View统计软件,计算出了云南上市公司的系统性风险指标β系数,并据此对云南上市公司股票的系统性风险进行实证分析,找出云南上市公司的基本特点,并指出云南上市公司的发展方向及防范系统性风险的对策。本研究结果对于投资者投资决策、监管部门管理决策和股票市场的发展有一定借鉴意义。

关 键 词：云南 上市公司 系统性风险 Β系数 单指数模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224