信贷组合集中度风险计量模型综述  

作　　者：秦学志[1] 魏强[2] 胡友群 

机构地区：[1]大连理工大学工商管理学院 [2]大连理工大学管理与经济学部工商管理学院

出　　处：《现代管理科学》2012年第1期23-24,63,共3页Modern Management Science

基　　金：国家自然科学基金(71171032);教育部博士点基金(项目号:20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金(项目号:DUT11RW202;DUT10ZD107;DUT10RW1 07)

摘　　要：次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。

关 键 词：集中度 因子调整 分散因子 二项式扩展技术 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F224