两种房屋抵押贷款违约概率模型的比较  

作　　者：贾淑芹[1] 

机构地区：[1]山东大学数学学院,济南250100

出　　处：《统计与决策》2012年第2期85-86,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(2007CB814900)

摘　　要：美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。

关 键 词：房屋抵押贷款 LOGISTIC回归模型 Cox比例危险模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]