复合Poisson-Geometric风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析  

Time Analysis of the Surplus Reaching a Given Level for the First Time in the Compound Poisson-Geometric Risk Model

作　　者：赵金娥[1] 王贵红 龙瑶[1] 

机构地区：[1]红河学院数学学院,云南蒙自661100 [2]玉溪农业职业技术学院计科系,云南玉溪653106

出　　处：《云南民族大学学报（自然科学版）》2012年第1期26-29,共4页Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition

基　　金：国家自然科学基金(11161020);云南省自然科学基金(2008CD186);云南省教育厅科学研究基金(2011C121);红河学院博硕科研基金(XJ1S0923)

摘　　要：对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,利用鞅论的知识,得到了盈余首次达到给定水平的时刻的拉普拉斯变换、期望、方差和三阶中心矩.A risk model, in which the premium income follows the compound Poisson process and the claim num- bers is a compound Poisson - Geometric process, is proposed. By applying the martingale approach, Laplace trans- formation of the time when the surplus reaches a given level for the first time is discussed, and the expectation, its variance and its third central moment are obtained.

关 键 词：Poisson—Geometric过程 鞅 停时 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]