小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测方法研究  

作　　者：殷光伟[1,2] 高丽峰[1] 付岱山[1] 万志华[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院 [2]沈阳工业大学金融市场和风险管理研究所

出　　处：《商场现代化》2012年第1期84-85,共2页

基　　金：辽宁省教育厅科研项目(W2010312)

摘　　要：基于小波包变换和混沌理论提出了一种人民币汇率建模及其预测的方法。首先,应用小波包变换对人民币兑美元日汇率收益序列进行三层分解,得到从低频到高频八个频率成分的时序,并在此基础上作进一步分析,以确认它们都存在混沌特性;然后,应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型,进行预测;最后,基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币兑美元日汇率收益序列的预测。与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用范围。

关 键 词：小波包变换 汇率 混沌 预测 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.6